Analisis Kinerja Portofolio Dengan Menggunakan Model Treynor Pada Periode Awal Pandemi Covid 19 - Suharti, Titing; Yudhawati, Diah; Kusumah, Anuraga; Fatimah, Berliani (inovator, 2022)
Abstraksi Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja portofolio dengan menggunakan model Treynor pada perusahaan yang terdaftar di IDX30 pada periode awal pandemi covid 19 ( Februari-Juli 2020). Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dimana dalam penelitian ini berusaha menganalisis, mendeskripsikan dan menjelaskan kinerja portofolio saham dengan menggunakan metode Treynor pada perusahaan yang terdaftar di IDX30-BEI. Metode pengambilan sampel dengan metode purposive sampling sehingga diperoleh 5 emiten yaitu PT. Aneka Tambang Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT. Erajaya Swasembada Tbk, PT. Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT. Kalbe Farma Tbk. Hasil penelitian menunjukan beta portofolio atau resiko investasi tertinggi terdapat pada komposisi portofolio 22. Resiko terendah pada komposisi portofolio 12 . Tingkat pengembalian yang tertinggi pada komposisi portofolio 28. Tingkat pengembalian terendah pada portofolio 16. Kinerja portofolio yang optimal dengan menggunakan metode Treynor terdapat pada portofolio ke 18. Abstract This study aims to determine portfolio performance using the Treynor model for companies listed on IDX30 in the early period of the COVID-19 pandemic (February-July 2020). This research method is a quantitative descriptive method which in this study tries to analyze, describe and explain the performance of a stock portfolio using the Treynor method in companies listed on IDX30-BEI. The sampling method was purposive sampling method in order to obtain 5 issuers, namely PT. Aneka Tambang Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT. Erajaya Swasembada Tbk, PT. Indofood Sukses Makmur Tbk and PT. Kalbe Farma Tbk. The results showed that the beta portfolio or the highest investment risk was found in the portfolio composition 22. The lowest risk was in the portfolio composition 12. The highest rate of return in portfolio composition is 28. The lowest rate of return is portfolio 16. Optimal portfolio performance using the Treynor method is found in the 18th portfolio..